株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
株システムトレードソフト シストレ魂 を利用して作成しております。


株システムトレードソフト シストレ魂

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シストレ魂 株システムトレードソフト比較(1)

 

シストレ魂は、2010年1月にリリースしたソフトです。
パイロン、検証くん、イザナミ、よりもさらに後発のソフトということになります。


後発ということで、先発のソフトをよく研究して、それを踏まえて開発しています。

以下、先発組と比較して優れた機能を中心に紹介します。


■ 資金管理

検証くんやイザナミと同様、シストレ魂でも資金管理機能を有したバックテスト(自分の資金量を考慮したバックテスト)が実施できるようになっております。


■ 複数ルール

複数のルールを同時並行で稼働させたバックテストが可能になっています。

これと同様の機能は、検証くんシリーズのなかの「コンボ」にはありましたが、コンボは最大で2つのルールまでという縛りだったのに対して、シストレ魂は最大で6つのルールまでとなっており、より多くのルール分散に対応できるようになっております。


■ ユーザー定義データ

ユーザ自身が過去データを用意しさえすれば、日本株以外のトレード対象(例えば、225先物やFX)の分析も可能になるということで、日本株以外のシステムトレーダーにも利用価値が高いソフトとなっております。


■ 多様なテクニカル指標と条件設定インターフェース

利用可能なテクニカル指標が他のソフトと比較して多いのが目につきますが、それ以上に条件設定インターフェースの幅の広さが目につきます。

2つのテクニカル指標を指定して、その大小比較で条件設定ができる「一次式条件」という設定が大きな特徴です。

つまり、

テクニカル指標1  と  テクニカル指標2 × 定数1 + 定数2  との大小比較

によって条件が設定できるので、かなり動的な条件設定が可能となっております。


また、特定銘柄に対して計算されたテクニカル指標を全銘柄の条件として設定できたり、●日前のテクニカル指標を条件に設定できたりするのも、既存ソフトでは見当たらない特色だと言えます。


■ 売買指示

検証くんと同程度の機能を有しており、自分のポジション状態を踏まえた売買指示が出るようになっております。なお、総合比較でも書きましたが、パイロンやイザナミはこの点で不自由さがあります。



機能面での主な特徴は以上ですが、後発組のソフトなだけに、先発組のソフトの良いところは積極的に採用し、問題点は改善していて、かつ、シストレ魂のオリジナルも含まれています。

チャート閲覧機能もデータ出力機能も用意されており、バックテストの補助的機能も充実しております。


なお、シストレ魂は無料でストラテジーレポートやテクニック事例を多数用意しており、また体験版もありますので、シストレ魂の操作イメージを掴むことができます。

無料ノウハウの請求時に体験版のダウンロードの案内もありますので、実際にダウンロードしてみることをおススメします。


無料ノウハウ


現状において販売されている株システムトレードソフトのなかでは最も優れている部類のソフトだと言えます。

あとはユーザーご自身で判断していただければと思います。


シストレ魂に関する詳しい情報は、以下の公式ページもご覧ください。

シストレ魂


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株を極める! システム売買 プロのノウハウ

評価:
照沼 佳夫
日本実業出版社
¥ 1,890
(2006-02-28)

斉藤正章氏と同様、この照沼佳夫氏の本などがきっかけで株システムトレードの世界に入った人も少なからずいると思います。

筆者が長年の経験から、順張りのシステムトレードのシステムに行きついたこともあり、裁量トレードで勝つことの難しさ、逆張りトレードの問題点、といったことを垣間見ることが出来ます。

筆者は、

「まず相場判定が重要であり、次に銘柄選択やタイミングが来る」

と説明しており、この点は納得のいく部分でした。


ただ、具体的なシステムは・・・というと、本には特に明言していることはなく、上級者がこの部分は使えるのではないかと気づくに過ぎないものにとどまっており、初心者にとっては具体論が全くないと感じるかもしれません。

ちなみに、照沼佳夫氏独自の指標である「相場観測指数」のうち「強い銘柄の数を数えて相場の強弱を知る」という部分は、実際にストラテジーとして組み込める余地があります。


余談ですが、照沼氏はトレード用ソフトを販売しておりますが、そのシステムは中身が分からないブラックボックス型のソフトであり、これに従えといっても無理があるのではと感じました。


以上のことから、総合的な評価としては「★3つ」とします。


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| - | 08:21 | - | - | pookmark |

最強 3点チャージ投資法 -日経平均1万円割れでも勝てる

株システムトレードの世界ではなぜか有名な3点チャージという手法の原著です。

いろいろな株システムトレードソフトにおいても、サンプルストラテジーとして掲載されているくらいです。

3点チャージとは、以下のような3つのテクニカル指標で底値をキャッチするという手法です。

・移動平均線乖離率
・VR(ボリュームレシオ)
・RSI(相対力指数)

パラメータの設定方法はさまざまですが、いずれの条件も逆張り的な意味合いで使用するのがポイントです。

本では、なぜこの指標を選んだのか、客観的なバックテストに基づいた有効性はどのくらいか、という点には触れておりません。

ただ、最近では、資金量を考慮したバックテストができる株システムトレードソフトが存在しますので、有効性については実際に試してみるのが一番でしょう。

※ちなみに、新書は絶版となっておりますので、中古として入手するしかありません。


ネット上で「3点チャージ」と検索すればどのような条件であるかが分かりますし、株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所でも、ストラテジーレポートとしてまとめたいと思いますので、わざわざ原著を買う必要はないかもしれません。


以上のことから、総合的な評価としては「★2つ」とします。


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| - | 18:04 | - | - | pookmark |

日本テクニカル分析大全

評価:
---
日本経済新聞社
¥ 6,825
(2004-08)

タイトルに、テクニカル分析とありますが

相場の歴史
ファンダメンタルズ分析
ファイナンス理論

なども取り扱っており、取り扱っているジャンルの幅が広い本です。

値段は、6,825円とやや高めです。

一人の著者が本の内容すべてを書いているわけではなく、いろいろなジャンルの専門家がそれぞれの立場から書いたものなので、必ずしもテクニカル分析に肯定的な人ばかりではないことも、本の中からうかがえます。


テクニカル分析の部分については、日本テクニカルアナリスト協会が出している本なので、いろいろなマニアックなテクニカル指標もありますが、必ずしもそれらすべてが実践的であるとは限りません。

ただ、網羅的にテクニカル指標の解説がされていますので、自分のトレードアイデアに合致しそうなテクニカル指標があるという確信があるならば、利用価値は高いと思います。

しかし、自分自身にトレードアイデアがない状態でこの本を読んでトレードアイデアを見つけることを期待するのは難しいかもしれません。

なおこの本は、読みこなすというよりは、手元に置いて辞書的に使うのが良いかと思います。


テクニカル分析以外の部分については、テクニカル分析の世界しか知らなかった人にとっては全く新しく感じるかもしれません。

そんな人にとっては、テクニカル分析以外の部分を一度読んでみることをおススメします。


以上のことから、総合的な評価としては「★3つ」とします。


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| - | 08:59 | - | - | pookmark |

イザナミ 株システムトレードソフト比較(4)

イザナミ 株システムトレードソフト比較

イザナミは、検証くんと同様、パイロンよりも後発ですが、大変優れたソフトの一つです。

販売価格ですが、スタンダード版が128,000円、プロフェッショナル版が158,000円となっております。

ただ、スタンダード版ではバックテスト結果等をCSVファイルにデータ出力出来ないため、プロフェッショナル版を最初から導入しておいたほうが無難でしょう。

後からでもアップデート可能ですが、本格的な追加検証のためにはデータ出力ができたほうが良いので、ここは予算うんぬんではないくらい重要な違いだと個人的には思います。


以下、機能面についてですが、

■上場している日本株の全銘柄を同時並行に分析できる
■簡単な数値入力やマウス操作だけでバックテストができる

というコンセプトはもちろん、検証くんと同様に、個々人の資金量を考慮したバックテストが可能となっている点も評価が高いポイントです。


分析できるテクニカル指標について、検証くんと比較をしますと、イザナミのほうが分析できるテクニカル指標の幅が広いため、検証くんよりも幅広い分析が可能となっております。


さらにイザナミには、検証くんシリーズにはない大きな特長が2つあります。


■環境データという概念

自分でデータを用意しなければなりませんが、ソフトで標準装備されていない時系列データをCSVファイル形式で用意することで、従来のテクニカル分析では利用できなかったタイプの分析も可能となります。

一例を挙げると、「NYダウが100以上下がっている」「金曜日でない」「仏滅でない」「日経平均の10日移動平均乖離率が−7%以上」などが可能になります。

※検証くんコンボであれば、外部データを使って同様の検証が可能といえば可能です。


■ユーザー定義データという概念

イザナミでは既存のテクニカル指標に対して四則演算ができ、これをうまく使うと、オリジナルのテクニカル指標による分析とて可能になります。

一例を挙げると、「(5日移動平均乖離率+25日移動平均乖離率)÷2」などのオリジナルテクニカル指標が作成できることになります。


一方で、検証くんシリーズに比べて劣後する点も見られます。主に、以下の点が挙げられます。


■検証くんに比べてソフトの操作が難しいため、使いこなせるようになるために時間がかかる

■環境データやユーザー定義データによって様々な分析ができる可能性を秘めている一方で、それを使いこなすためには自分で必要な時系列データを用意しなければならないので、初心者にとってはかなりハードルが高い

■2つのストラテジーを同時並行で稼働させることができない(検証くんコンボとの比較)

■バックテスト可能な期間が2000年からである。(パイロンと検証くんは、1990年から。)

■売買指示機能は、バックテストどおりにトレードしていくことを前提としているため、何らかの理由でバックテストどおりにトレード出来ないことがあった場合、実トレードに即した売買指示を出せずに支障がくる


なお、イザナミは体験版もありますので、ダウンロードから7日間でしたらイザナミを操作することができます。

公式ページにある売買ルール検証手順などを基に、実際に操作してみることをおススメします。

トライアル版

売買ルール検証手順


本格的なシステムトレードを実践したいと考えている場合、現在販売されている株システムトレードソフトの中では優れている部類に入るのは間違いありません。

あとはユーザーご自身で判断していただければと思います。


イザナミに関する詳しい情報は、公式ページもご確認ください。

イザナミ


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